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- 1. Multiple Choice
¿QUIEN FUÉ EL PRECURSOR DE MAYOR RELEVANCIA DEL CAPM?
Jack L. Traynor
John Litner
Harry Markowitz
Jan Mossin
- 2. Multiple Choice
UN SUPUESTO DEL CAPM DIECE QUE LOS INVERSIONISTAS SON ... AL RIESGO
SENSIBLES
FAVORABLES
ADVERSOS
- 3. Multiple Choice
OTRO SUPUESTO DEL CAPM ES QUE EL MERCADO ES
EFICIENTE
INEFICIENTE
- 4. Multiple Choice
SUPUESTO DEL CAPM DICE QUE EN EL MODELO ... HAY IMPUESTOS Y COSTOS DE TRANSACCIÓN
SI
NO
- 5. Multiple Choice
LA ESPERANZA DEL RENDIMIENTO DE MERCADO E (Rm) MENOS LA TASA DEL ACTIVO LIGRE DE RIESGO (Rf) ES
EL RIESGO SISTEMATICO QUE NO PUEDE DIVERSIFICAR EL MERCADO
LA PRIMA DE MERCADO
EL EXCESO DE RENDIMIENTO DEL ACTIVO
- 6. Multiple Choice
La acción es más volátil o más riesgosa, que el Mercado.
Beta (ß) > 1
Beta (ß) = 1
Beta (ß) < 1
- 7. Multiple Choice
La acción tiene la misma volatilidad del Mercado.
Beta (ß) > 1
Beta (ß) = 1
Beta (ß) < 1
- 8. Multiple Choice
La acción es menos volátil o menos riesgosa, que el Mercado
Beta (ß) > 1
Beta (ß) = 1
Beta (ß) < 1
- 9. Multiple Choice
EL RIESGO SISTEMATICO ES IGUAL A:
Rf
E(Rm)
Beta
Prima de Riesgo
- 10. Multiple Choice
EL RIESGO NO SISTEMATICO O IDIOSINCRÁTICO ES:
Rf
E(Rm)
Beta
Prima de Riesgo
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